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Statistica per i mercati monetari e finanziari 1

Federica Web Learning

DESCRIZIONE

La modellistica ARIMA per l'analisi dei rendimenti finanziari: richiami al concetto di processo stocastico. I momenti di un processo stocastico e la loro stima. Fasi della metodologia Box-Jenkins: trattamenti preliminari, identificazione, stima, verifica. - Lo studio della volatilità delle serie finanziarie. Definizione del concetto di volatilità, volatility clustering, la natura statistica della volatilità. Modelli a volatilità costante e modelli a volatilità variabile nel tempo. Cenni al concetto di volatilità implicita. I modelli ARCH e GARCH: specificazione, stima e verifica dei modelli GARCH. Estensioni della modellistica GARCH: EGARCH, TARCH. Previsione in ambito di serie storiche finanziarie. L'analisi del rendimento di un'attività finanziaria, l'analisi del rendimento di portafogli di attività finanziarie. Modelli lineari bivariati per i mercati finanziari, il Capital Asset Pricing Model.

DETTAGLI

LINGUA : italiano
LICENZA : CC-BY-NC-ND 2.5
ARGOMENTI : # in Matematica e scienze / Matematica / Probabilità e statistica
LIVELLO SCOLASTICO: Università